VSA и VSA 2 0 анализ основы и метод торговли

На графике «Крестики-нолики» он проводил оценку движений и импульсов цен и размещал цели для фиксации прибыли. Наверное, это наиболее оптимальные условия для работы. Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф.

Приводим примеры покупки и продажи по стратегии “Скальпинг Parabolic SAR + CCI”. В статье я описал только малую часть метода VSA. Для применения его на практике потребуется немало усилий, чтобы понять механику рынка и принципы формирования тренда.

Именно крупные игроки (банки, финансовые организации и т.д.) способны существенно повлиять не изменение цен на рынке за счет величины своих активов. Как правило, они обладают самой свежей и качественной информацией и, в конечном итоге, их прогнозы оказываются правильными. Первая цель трейдера использующего метод объемного анализа. Необходимо максимально точно оценить влияние крупных игроков на текущую ситуацию.

Данная иллюстрация показывает, что, однако, этот сигнал не всегда означает разворот и является обычной остановкой. Поэтому начинающие трейдеры запросто могут ошибочно решить, что тенденция продолжится. А это типичный способ сбора стоп-лоссов, так что не теряйте бдительности. Честно говоря я никогда не встречал тех, кто говорит что заработал чисто на VSA.

VSA-анализ или торговля по объемам на финансовых рынках

А теперь задайтесь вопросом, почему от нас так тщательно прячут информацию об размерах позиций во время аккумуляции? Но, представим, что сейчас не сезон для продажи яблок. Все же, вы находите продавцов, которые готовы вам их продать. К сожалению, у каждого из них только небольшая партия товара, и у каждого своя цена. Все мы ищем какие-то совпадения и причинно-следственные связи, для того, чтобы составить свою торговую стратегию.

Но в сущности, итог будет предсказуемым, машинка либо вообще не пробьет эту стену, либо пробив потеряет то, что приводило ее в движение, и встанет где-то рядом со стеной. При этом нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, где она остановится, но то что она это сделает, сомнений ни что не вызывает. Как и тот факт, что если не прилагать каких-либо усилий для того, чтобы она осталась на месте, она под воздействием собственной массы может покатиться назад. Этот бар всегда на много больше среднего, то есть спред широкий.

Большинство трейдеров, включая меня, предпочитает торговать валютными парами и при этом использовать для анализа платформу metatraider. Расскажу, как пользоваться тиковыми объемами, на примере индикатора better volume. Тогда давайте разбираться в объемном анализе рынка. Особенно в сочетании с вертикальными объемами эффект мы можем получить по-истине ошеломляющий.

VSA анализ основы и метод торговли

Четких рекомендаций, какой исторический период лучше всего определяет фон, авторы методики не дают, но обычно это не менее предыдущих баров на любом таймфрейме. Также еще напомним, что рынок Форекс децентрализован, поэтому нет возможности получить картину открытых позиций по конкретному активу. Доступен только тиковый объем показывающий общее количество открытых сделок в единицу времени и только по вашему брокеру.

Но при этом цена закрытия свечи находится ниже цены, по которой была закрыта предыдущая свеча. Проведение исследования объемов позволяет распознать уровень активности на том или ином отраслевом сегменте. В то время, как спред стоимости сможет показать направление цены при имеющемся объеме. Провести параллельную комбинацию ценовой политики и объемов по силу грамотно подобранной группе индикаторов, но такой подход имеет свои ограничения.

И каждый раз он доказывает свою состоятельность и право на жизнь. Рассмотрим, как применяется VSA и как использовать его в биржевой торговле. Ждите надёжного сигнала на вход и выход из позиции. Убедитесь в том, что решение принято именно по методике VSA. Сигналы VSA позволяют более точно строить свою торговую систему. Не все сигналы будут истинными, но зато вы сможете вовремя ограничить свои потери.

VSA-анализ или Volume Spread Analysis, анализ распределения объема. Полное описание. Часть 2.

Именно экстремальные объемы указывают на вход в рынок «умных денег», они просто не могут не оставить следа. На скриншоте – пример горизонтальных объемов с clusterdelta. Для реальной торговли этот источник не подойдет, так как данные обновляются с задержкой и не совсем удобно работать с ними, приведен только для того, чтобы показать, как горизонтальный объем выглядит.

Отправной пункт анализа — рынок, – всегда стремится к равновесию спроса и предложения. В моменты нарушения этого равновесия, один из факторов приобретает больший вес, выражаясь в большом объеме предлагаемых или покупаемых активов. Именно этот объем и влияет на цену — толкает ее в верх, либо вниз. После детального изучения наиболее распространенных паттернов VSA и их применения на практике выводы сложились довольно неоднозначные. С ними я и хотел бы сегодня поделиться, но обо всем по порядку.

Подписывайтесь на наши статьи! Исследования, статистика и кейсы финансовых рынков

Простыми словами, дельта – это перевес (разница) между проторгованными асками и бидами. Обычно, если дельта положительная, то преобладают покупки, если отрицательная, то продажи. Дельта, как и объемы, бывает вертикальная и горизонтальная. Горизонтальный объем – показывает весь проторгованный объем в контрактах (как на покупку, так и на продажу) на заданном ценовом участке с начала отсчета, просматриваемого нами периода. Он выглядит в виде гистограммы слева от графика.

• Задачей трейдера является лишь анализ и углубление знаний, которые, как известно, способны вознаграждаться самым ценным и объемным способом.
• Здесь возникает уместный и вполне логичный вопрос – а зачем же ждать пробоя, если и так подразумевается разворот по фигуре из метода Вайкоффа.
• Эти данные можно и нужно использовать в торговле.
• Теория VSA утверждает, что именно объем свидетельствует о силе.
• VSA анализ и его идеология формируется вокруг крупных рыночных игроков и их стратегиях.

Эта фигура отображается на ценовом графике как бар высокой волатильности со значительным объёмом, «разбивающий» мощный кластер стоимости. При боковом тренде можно предположить окончание фазы накопления, а также завершение консолидации. Однако этот паттерн легко спутать с обычным тестированием на покупки и продажи, если он сопровождается небольшими объёмами. Это просто проверка реакции медведей и быков, а не образование новой тенденции. “Вытряхивание” стало очень часто встречаться за последние 20-летие, когда торговля полностью стала электронной. Главная идея этого VSA сигнала в том, чтобы “выбросить” с верного движения всех трейдеров при этом покупая их заявки дёшево.

VSA – это метод анализа торгового объема в сочетании с размером и формой свечи. Вайкофф около 100 лет назад разработал принципы анализа графика, которые работают и до сих пор. Для этого не нужны ни сложные индикаторы, ни построения, достаточно лишь индикатора объемов и логического мышления. Предварительно рекомендуем ознакомиться с книгой Хатсона – будете лучше понимать стиль работы Вайкоффа.

урока курса “Как работает рынок форекс” доступны бесплатно

Наконец, третий аргумент — в задачи маркет-мейкеров и хедж-фондов входят решения вопросов значительно важнее, нежели обобрать начинающего трейдера. Звучит комично, но вера в активные манипуляции деньгами частных трейдеров и создает эту комичность. https://boriscooper.org/ Анализ идет параллельно с теориями о манипуляциях ценами маркет-мейкерами и крупными игроками. Научные исследования современных рынков относятся к таким теориям крайне скептично. Теперь рассмотрим актуальность метода в современных реалиях.

Философия анализа VSA и его применение на рынках

В этот период в игру вступают менее информированные участники, способствуя дальнейшему движению. В этом материале рассмотрим Volume Spread Analysis (на русском анализ объема торгов), который в качестве входных данных использует наиболее важные показатели — количество сделок и спреда. Описание может показаться несколько сложным для начинающих, однако внимательно изучив данный метод торговли, понять что это и взять его на вооружение сможет в итоге и абсолютный новичок. Все движения цены по идее Вайкоффа двигаются от баланса к дисбалансу рынка. Балансом является ситуация, когда спрос и предложение на рынке уравновешены (флет).

Получается, что объёмы и формируют цену, и не учитывать их опасно – вся картина не видна. Накопление – предложение сильное, цены низкие, маркет-мейкеры покупают активы. Он родился в 1873 году в США, к 25-ти годам уже владел брокерской компанией, а в 58 лет создал учебный курс по техническому анализу, в котором отразил все свои идеи и исследования в поведении рынка. Цель состоит в том, чтобы найти группы, проявляющие относительную силу, когда условия рынка — оптимистичная и относительная слабость, когда условия рынка медвежьи. Задача VSA трейдера в такие периоды – выявить намерения крупного, информированного участника, после чего стараться действовать параллельно с ним. Голубой цвет – японская свеча, которой сопутствует нейтральный (средний) торговый объем.

Основные модели, паттерны и сигналы VSA-анализа

Книги этих авторов помогут вам более фундаментально освоить торговлю по объемам. Без знания о том, как работает рынок, vsa анализ ее не получится использовать. Каждая ситуация, складывающаяся на рынке, индивидуальна, и это нужно учитывать.

Проблема лишь в том, что большой игрок, имея крупную сумму денег, не сможет просто взять и купить нужный ему объём. Поэтому необходимо время, чтобы набрать нужный размер позиции. Говоря в абсолютном выражении, она может исчисляться десятками миллионов долларов и более. — трендовая стадия, в которой рынок растёт или падает. Непосредственно объем, соответствующий этой свече.